Matemática
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Item Seguro de invalidez, vejez y muerte, valuación actuarial de corto plazo bajo proyecciones estocásticas con modelos lineales dinámicos(2017) Pérez Pérez, Olger Mauricio; Torres Jiménez, CristianLas valuaciones actuariales en los Regímenes de Seguridad Social representan un instrumento de gran valor, para la toma de decisiones dentro del sistema. En particular, estos instrumentos alertan de forma periódica las irregularidades dentro del régimen, de modo que se puedan tomar acciones anticipadas. Dentro de los análisis actuariales realizados a los regímenes de pensiones, se encuentran las valuaciones actuariales de corto y de largo plazo. Las primeras tienen el objetivo de disponer de un camino probable de las finanzas del seguro en los próximos 5 años futuros, con base en el desempeño de las variables involucradas en el sistema, en el pasado cercano. El trabajo realizado consiste en la elaboración de una Valuación Actuarial de Corto Plazo para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (SIVM) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, bajo una metodología de proyecciones estocásticas con Modelos Lineales Dinámicos (MLD), con el objetivo de elaborar posibles escenarios futuros de los flujos de ingresos, egresos y reservas, así como los indicadores respectivos y poder determinar la suficiencia de las primas establecidas, la liquidez necesaria y las posibilidades de reinversión. De acuerdo con el análisis de la evolución del régimen en el período analizado, se puede distinguir dos etapas bien marcadas en la información. La primera se ubica antes de la época de crisis financiera mundial, donde se experimentaban tasas de crecimiento en el número de asegurados y masas salariales bastante altas. Por otro lado, una segunda etapa de post-crisis, donde no se ha podido lograr los resultados anteriores. Por el contrario, en el caso del número de pensionados y el gasto asociado, se ha experimentado un aumento significativo, producto del envejecimiento de la población y la modificación realizada al régimen en el año 2007, lo que ha presionado fuertemente el flujo de efectivo del Seguro. Las situaciones anteriores han...Item Aplicación de la Teoría Bayesiana en la tarifación del Seguro de Aviación(2021) Araya Vargas, Siviany Gerardo; Barboza Chinchilla, Luis AlbertoEl proceso de tarifación en las compañías de seguros, se basa generalmente en los datos de las pérdidas para medir su cuantía y relación existente con los montos expuestos de la cartera del seguro específico. Esto no es posible para nuevos riesgos o productos de seguros donde los datos de pérdidas son escasos o no están disponibles. En el marco de la normativa creada por la Superintendencia General de Seguros en Costa Rica, las compañías deben investigar y/o desarrollar teoría para incorporarla dentro de la nota técnica, creando sustento técnico para utilizar correctamente la poca información existente y permitiendo, bajo un análisis de sensibilidad, registrar bajo una base sólida y en un contexto realista, tarifas que se catalogan como experimentales. Las tarifas experimentales se establecen subjetivamente con poca o ninguna justificación actuarial y se ajustan con la experiencia de años posteriores, que podría representar inadecuadamente la distribución natural de los siniestros asociados al producto. En el contexto de la estadística bayesiana, podemos encontrar una gran cantidad de modelos que permiten obtener una prima de riesgo con base en el conocimiento de expertos del área de suscripción y otras dependencias que manejan información del seguro de aviación. Por lo tanto, en la presente tesis se propone incorporar la opinión de los profesionales en materia del seguro de aviación del Instituto Nacional de Seguros dada la escasez de información relevante para medir todos y cada uno de los eventos que generen una pérdida para la compañía, asociados a los riesgos asumidos por la misma en esa línea de seguros con un riesgo potencial elevado. Un enfoque bayesiano permite añadir complejidad a la forma de tarifar estos seguros, generando primas de riesgo con una base más sólida y en un contexto más realista. Estos modelos podrían ser incorporados en las notas técnicas, a...