2. Trabajos finales de graduación de posgrado
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Item Análisis comparativo de las metodologías que utilizan las superintendencias de Costa Rica, para el cálculo del valor en riesgo (VAR), de los portafolios de inversiones(2015) Carballo Ruiz, Álvaro David; Cordero Peña, José AntonioEn este trabajo se hace un abordaje a las metodologías utilizadas por las superintendencias de Costa Rica (SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE), para calcular el valor en riesgo de los portafolios de inversiones, es importante en materia de supervisión buscar la estandarización ya que demuestra la unidad y orientación hacia el camino que han demarcado organismos internacionales como el BIS (Banco Internacional de Pagos), ya que cuentan con mayores recursos para la investigación y desarrollo en material econométrica, desarrollo de modelos y supervisión macro prudencial, incluso basado en riesgos. Posteriormente, serán estudiados y puestos en práctica otros métodos para calcular el VaR, como lo es el Monte Cario, matriz de varianzas y covarianzas, entre otros. El abordaje que se realiza sobre los métodos para calcular la máxima pérdida esperada en un portafolio de inversiones nos permite comprender las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Por último, se recomienda la estandarización en el uso de un método para medir el VaR que ofrezca mayor precisión de cálculo, aumentando el grado de confianza y los escenarios (mediante simulaciones), dándole al VaR un sentido de mayor precisión y en material de supervisión de la actividad financiera le brinda un valor agregado en materia prudencial.Item Propuesta para la valoración del riesgo de insolvencia de las empresas nacionales que conforman el portafolio de inversión en renta fija de Aldesa Puesto de Bolsa S.A.(2017) Fernández Chaves, Jorge Enrique; Rodríguez Chacón, RoqueEn la presente investigación se desarrolla una propuesta para la valoración del riesgo de insolvencia de las empresas nacionales que conforman el portafolio de inversión en renta fija de Aldesa Puesto de Bolsa S.A. El primer capítulo presenta todos los conceptos teóricos necesarios para abordar el problema de interés de la presente investigación, el cual es la valoración del riesgo de insolvencia de una determinada empresa. El capítulo inicia presentando los conceptos teóricos generales relacionados al riesgo de insolvencia para finalmente presentar los conceptos teóricos más específicos. El segundo capítulo de la investigación contempla la presentación de las características generales del Grupo Bursátil Aldesa S.A. y las diferentes actividades que desenvuelve, con el fin de contar con un panorama claro de la naturaleza de negocio de la organización donde se desarrolla el estudio. En la parte final del capítulo se describe el sistema de gestión de riesgos específico de Aldesa Puesto de Bolsa S.A., dado que es el evento que se pretende modificar en el presente estudio. Posteriormente, en el tercer capítulo de la investigación se presenta un análisis de los procedimientos utilizados por Aldesa Puesto de Bolsa S.A. para la gestión del riesgo de insolvencia de los emisores nacionales de renta fija. El fin del análisis es identificar oportunidades de mejora con base en las cuales elaborar la propuesta de valoración del riesgo de insolvencia. La propuesta para la valoración del riesgo de insolvencia de los emisores nacionales que conforman el portafolio de inversión de renta fija de Aldea Puesto de Bolsa S.A. se presenta en el cuarto capítulo de la investigación. Este inicia con la justificación de la propuesta, y continúa explicando la metodología utilizada para su desarrollo; finalmente, presenta los indicadores propuestos para mejorar el análisis del riesgo de insolvente de las empresas nacionales emisoras de renta fija...Item Aplicación del análisis discriminante en la industria de fondos de inversión financieros y de fondos del Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias Costarricenses(2006) Lobo Sánchez, Andrea,; Quirós Mora, Sousire,; Segura Cano, Rodrigo Aníbal,; Soley Pérez, Tomás