Programa de Posgrado en Economía
Permanent URI for this communityhttps://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/handle/123456789/172
Browse
20 results
Search Results
Now showing 1 - 10 of 20
Item Eficiencia de las áreas de salud, del primer nivel de atención de la Caja Costarricense del Seguro Social(2011) Madrigal Meneses, Mariela; Rodríguez Núñez, CarmenItem Estimación de la demanda por servicios hospitalarios en Costa Rica mediante un modelo gravitacional, 2010-2015(2011) Casanova Pereira, Ana YancyItem Análisis del desempeño del Sistema Finaciero en Costa Rica en el período 1998-2008(2010) Bejarano Morejón, Roger; Guzmán Valverde, Franklin; Xirinachs Salazar, YaniraEl presente estudio analiza los determinantes macroeconómicos y las características financieras que explican el desempeño del Sistema Financiero Nacional (SFN) entre 1998 y 2008, con el fin de brindar elementos técnicos para la optimización de la gestión financiera. En la investigación se realiza un análisis de la evolución del SFN y el entorno económico, se identifican las variables que caracterizan al Sistema Financiero Nacional, se analiza su estructura y se encuentra un modelo sectorial que permite explicar el comportamiento del desempeño financiero, con base en las variables financieras y macroeconómicas más relevantes en el análisis. El modelo generado permite especificar la relación entre el desempeño sectorial del SFN (medido a través del ROE) y un grupo de características financieras y variables macroeconómicas. Las relaciones encontradas, a través de los coeficientes y las variables significativas en el modelo, contribuyen a la toma de decisiones, al brindar mayores elementos referentes al control que se debe mantener sobre la evolución de las variables independientes analizadas, permitiendo tomar las acciones correctivas que disminuyan la volatilidad del ROE en cada sector en particular. Las relaciones encontradas y el efecto de las variables significativas (a través de sus coeficientes) sobre el ROE, permiten generar elementos técnicos para la optimización de la gestión financiera, útiles para los tomadores de decisión.Item Percepción del estado de salud y satisfacción de los usuarios de la atención primaria en Costa Rica(2010) Jiménez Fontana, Pamela MaríaItem Integración de los riesgos de legitimación de capitales, fraude y corrupción en el sistema financiero nacional(2015) Morales Bonilla, Laura Victoria; Quesada Serrano, Vivian; Cubillo Herrera, María del CarmenEl presente trabajo estudia el estado de la convergencia de los riesgos de legitimación de capitales, fraude y corrupción en el sistema financiero nacional, desde la perspectiva de varios expertos en materia de delitos financieros. La convergencia se refiere a la integración de los controles de lavado de dinero, fraude y de corrupción. En Costa Rica, el tema de la convergencia de delitos financieros no se ha explorado, por lo que un diagnóstico permitirá determinar el nivel de conocimiento, necesidad e implementación de la convergencia en el sistema financiero nacional. Dicho diagnóstico sirve como base inicial para unir esfuerzos en procura de administrar y medir riesgos integralmente y contribuir con la seguridad financiera de cada institución. La principal limitante para la elaboración del estudio fue la resistencia a compartir información por parte de los expertos pertenecientes a las entidades financieras dada la naturaleza confidencial de los riesgos que se están analizando; además, la ausencia de literatura del tema de convergencia a nivel nacional. La metodología utilizada se basó principalmente en estudios efectuados por firmas consultoras de renombre internacional como lo son KPMG y Ernst & Young, robustecida también con amplia teoría internacional y con el conocimiento de expertos. Se diseñó un cuestionario cuya aplicación utilizó un muestreo no probabilístico, en el cual se combinan técnicas cuantitativas y cualitativas. Los resultados encontrados permiten afirmar que el sistema financiero nacional se ubica en la etapa de convergencia denominada de reacción, en la cual las instituciones se limitan a cumplir la regulación estipulada por la SUGEF. Para estudios futuros, se recomienda aplicar el cuestionario a una población mayor de expertos que abarque otro tipo de entidades financieras como: cooperativas de ahorro y crédito, puestos de bolsa, aseguradoras, casas de cambio, operadoras de pensiones y otros sujetos...Item Análisis comparativo de las metodologías que utilizan las superintendencias de Costa Rica, para el cálculo del valor en riesgo (VAR), de los portafolios de inversiones(2015) Carballo Ruiz, Álvaro David; Cordero Peña, José AntonioEn este trabajo se hace un abordaje a las metodologías utilizadas por las superintendencias de Costa Rica (SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE), para calcular el valor en riesgo de los portafolios de inversiones, es importante en materia de supervisión buscar la estandarización ya que demuestra la unidad y orientación hacia el camino que han demarcado organismos internacionales como el BIS (Banco Internacional de Pagos), ya que cuentan con mayores recursos para la investigación y desarrollo en material econométrica, desarrollo de modelos y supervisión macro prudencial, incluso basado en riesgos. Posteriormente, serán estudiados y puestos en práctica otros métodos para calcular el VaR, como lo es el Monte Cario, matriz de varianzas y covarianzas, entre otros. El abordaje que se realiza sobre los métodos para calcular la máxima pérdida esperada en un portafolio de inversiones nos permite comprender las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos. Por último, se recomienda la estandarización en el uso de un método para medir el VaR que ofrezca mayor precisión de cálculo, aumentando el grado de confianza y los escenarios (mediante simulaciones), dándole al VaR un sentido de mayor precisión y en material de supervisión de la actividad financiera le brinda un valor agregado en materia prudencial.Item Análisis de las causas financieras de la crisis de 2008-2009 y sus efectos en los bancos comerciales de Costa Rica(2016) Granera Vega, Luis Diego; Cordero Peña, José AntonioLa Crisis Financiera de 2008-2009 comenzó en EE.UU. pero sus efectos se esparcieron por todo el mundo, incluyendo a Costa Rica. Si bien a nivel nacional bastante se ha dicho acerca de los efectos en variables reales como empleo, producción e inversión, el estudio de sus efectos en el sector financiero nacional ha sido más limitado. Este trabajo pretende contribuir en este tema, al analizar el comportamiento y resultados de los bancos nacionales antes, durante y después de la crisis. Se incluye un análisis separado del sistema completo, de los bancos públicos y de una muestra de los privados, anticipándose una mayor influencia de los bancos públicos en los resultados generales. Se concluye que, en promedio, hubo una desaceleración, pero no una disminución, en el crecimiento del tamaño de las carteras de crédito, sin aumentar sustancialmente los créditos con morosidad de largo plazo ni las estimaciones. Además, con la crisis creció la proporción de ingresos proveniente de cartera de crédito y de comisiones y servicios, bajando los ingresos por inversiones. Los gastos administrativos bajarían más que los gastos de personal, aunque ambos volverían a crecer a los mismos niveles muy poco después de pasada la crisis. Finalmente, disminuyeron las utilidades y el rendimiento sobre activos, recuperándose después de la crisis, pero no logrando volver a sus niveles anteriores.Item Diferencias y determinantes del consumo de medicamentos alopáticos por parte de la población en Costa Rica según caracterización y región geográfica (2006)(2008) Jiménez Herrera, Luis Guillermo; Xirinachs Salazar, YaniraEste estudio descriptivo utilizó los datos de la primera Encuesta Nacional de Salud para Costa Rica y forma parte de los esfuerzos por contar con elementos que contribuyan a la toma de decisiones en el campo de los medicamentos basada en la evidencia. El objetivo fue establecer diferencias y determinantes del consumo de medicamentos alopáticos por parte de la población en Costa Rica según caracterización y región geográfica. Un 71% de la población acude a los EBAIS de la CCSS, 70% adquiere los medicamentos en servicios públicos, 25% pagó por sus medicamentos, 33% consume medicamentos agudos prevaleciendo el consumo sin receta médica, 19% consume medicamentos crónicos y 11% medicamentos para otros usos. La presencia de enfermedad considera: 1,5% agudas, 20,7% crónicas y 11% otras; las personas con presencia de enfermedades crónicas consumen medicamentos crónicos, así como también de agudos y otros, las mujeres consumen más que los hombres. Se evidenciaron diferencias en el porcentaje de auto reporte de consumo de medicamentos, la presencia de enfermedades, el índice de satisfacción-felicidad de las personas según las características socioeconómicas y la región geográfica, así como en los grupos obtenidos mediante el análisis por agrupación. En personas jóvenes prevalecen las enfermedades agudas, mientras la presencia de enfermedades y el consumo de medicamentos crónicos son en adultas y adultos mayores. La Región Central tiene la mayor densidad poblacional y obtiene los porcentajes más altos de consumo de medicamentos y presencia de enfermedades, en algunos casos le sigue también la Región Huetar Atlántica; los valores más bajos varían entre las regiones Pacífico Central, Huetar Norte y Chorotega.Item Aplicación del modelo de triángulos de Chain Ladder para el cálculo de la provisión de siniestros ocurridos y no reprtados en la línea de seguros de incendio(2018) Monge Monge, Yeudy Alberto; Murillo Rojas, Juan Pablo; Carballo Ruiz, Álvaro DavidLas aseguradoras procuran que el monto desembolsado por siniestros durante cada período sea atendido por el primaje (ingreso por primas de pólizas) recaudado en ese mismo período, sin embargo por la naturaleza del negocio de seguros, existen casos en los que el asegurado tarda unos cuantos períodos en reportar el siniestro. Por lo tanto por un tema de solvencia, resulta de suma importancia desarrollar técnicas que permitan estimar cuantos siniestros incurridos pero no reportados ocurren en cada ciclo y la magnitud financiera de los mismos. El presente trabajo de investigación se basa en la metodología de triángulos de desarrollo para el cálculo de los siniestros incurridos y no reportados, cuya metodología es recomendada por el supervisor costarricense. La propuesta consiste en presentar cambios tanto para la agrupación de los datos en estudio, como cambios a la metodología para proyección de datos, utilizando dos criterios específicos (promedios aritméticos y promedios geométricos), mismos que se basan el método de Chain Ladder para el cálculo de la dicha provisión. Para la validación de estas propuestas, se aplica la técnica de Bootstrap con el fin de evaluar la precisión y certeza de cada uno de los escenarios analizados y poder así compararlo con el criterio sugerido por el supervisor. Posterior a la aplicación de las metodologías mencionadas, y sus respectivas validaciones, el criterio alterno de agrupación de datos propuesto en este trabajo, generó resultados más precisos, esto porque la volatilidad relativa es menor en todos los enfoques y la amplitud del rango es considerablemente menor; adicional a esto, se tuvo que el enfoque razón de sumas (sugerido por el supervisor) genera resultados superiores en cuanto a precisión y consistencia esto porque tanto para los totales de reserva como para las dotaciones, contó con la volatilidad relativa más baja y la amplitud de intervalo menor.